Контроль рисков

Эффективный риск-менеджмент является фундаментом любой успешной торговой стратегии. Он основывается на строгом математическом подходе, исключая интуитивные или эмоциональные решения. Правильно организованный контроль рисков позволяет трейдеру стабильно торговать и сохранять капитал даже в периоды убытков.

Ключевые принципы риск-менеджмента:

• Любая сделка может привести к убытку.

• Убытки неизбежны, но их необходимо ограничивать заранее.

• Умение вовремя закрывать убыточные позиции важнее, чем попытки максимизировать прибыль.

• Сделка, закрытая с убытком по строгим правилам риск-менеджмента, является правильной сделкой.

• Несколько стоп-лоссов за день — нормальная практика. Длительная серия прибыльных сделок должна насторожить.

• На начальном этапе торговли важно использовать минимальные рабочие объёмы, постепенно увеличивая их с ростом навыков.

Как правильно рассчитывать риски?

Предположим, ваш депозит составляет $100. Решите, какой максимальный процент от депозита вы готовы потерять в одной сделке (например, 1%). Далее установите соотношение риска к прибыли (Risk/Reward или R/R). Наиболее оптимальным считается соотношение 1:3. Это означает, что при риске $1 ожидаемая прибыль должна составлять не менее $3.

Также определите дневную просадку — максимально допустимый убыток за день. Если вы выбрали 5%, то после достижения этой отметки торговлю следует остановить до следующего дня, чтобы избежать эмоциональных решений и дальнейших потерь.

Пример расчёта:

Если из 10 сделок только 3 оказались прибыльными (при R/R=1:3):

• Прибыль: 3 сделки × $3 = $9

• Убыток: 7 сделок × $1 = $7

• Итоговая прибыль за день: $2

Таким образом, достаточно выигрывать лишь в 30% сделок для положительного результата.

Особенности расчёта рисков в зависимости от волатильности:

Чем выше волатильность инструмента, тем меньше должен быть рабочий объём сделки. Это позволяет сохранять стабильность прибыли и убытка независимо от торговых инструментов.

Торговля с плечом:

Плечо — это использование заёмных средств, которые предоставляет биржа.

Плюсы:

• Возможность значительного увеличения прибыли.

• Возможность одновременно торговать несколькими инструментами.

• Быстрое увеличение депозита.

Минусы:

• Повышенные риски.

• Риск ликвидации счёта при неблагоприятном движении цены.

• Дополнительные комиссии за удержание позиций (фондирование).

Рекомендуется использовать специальный калькулятор рисков для быстрого расчёта параметров сделки при торговле с плечом.