Классические уровни поддержки и сопротивления с точки зрения скопления ордеров
Last updated
Last updated
В классическом техническом анализе уровни поддержки и сопротивления являются ключевым инструментом для поиска зоны открытия позиции.
Логика этого инструмента заключается в удержании цены в рамках конкретного ценового диапазона, при этом цена не заходит ниже установленных границ. Участники рынка выставляют свои стоп приказы за данные уровни, тем самым формируя зоны ликвидности.
С точки зрения концепта Smart Money мы используем данные зоны, как зоны интереса для крупного участника.
Схематический пример
На данном примере мы наблюдаем скопление ликвидности выше и ниже максимумов и минимумов. Наша задача дожидаться пробития одного из уровней для того, чтобы не стать обратной заявкой для чужой позиции.
Графический пример
Для набора позиции, крупный участник дожидается пока цена будет доставлена к скоплению ликвидности. После этого он начинает свою работу с данной областью, наполняя ордера своей позиции, путем захвата обратных ордеров.
Sell orders - buy position. Buy orders - sell position.
Работа с обратными заявками обозначается как Sweep, либо же Raid (терминология используемая трейдерами).
Sweep выглядит следующим образом:
Нужно учитывать тот момент, что в большинстве случаев цена формирует Sweep ликвидности в одно движение и выглядит это как обычный “прокол” уровня, графически мы можем наблюдать формирование тени.
В некоторых случаях может происходить проторговка выше зоны скопления ликвидности с последующим импульсным движением. Этот импульс указывает на обмен ордеров в конкретном диапазоне скопления ликвидности.
Схематический пример обмена ордеров для набора long позиции
Схематический пример обмена ордеров для набора short позиции
Графический пример обмена ордеров для набора long позиции
Графический пример обмена ордеров для набора short позиции
Справедливо сказать, что цена идет в ту сторону, где сконцентрировано большее количество ликвидности (ордеров участников рынка).
В то же время ликвидность является не только средством для набора позиции, но также может выступать как “топливо” для дальнейшего импульса. По той же самой причине - обратных заявок. Стоп ордерами позиций на понижение являются покупки. Благодаря этому объема для пробития уровня понадобится меньше, так как активируются обратные заявки, а крупных продавцов на рынке нет.
Как ликвидность используется в торговле?
Ликвидность как отдельный фактор не является точкой входа в позицию. Применяется в продвинутой работе - тема “Order Flow”, Advanced.
Мы никогда не знаем, послужит ли ликвидность “топливом” или обратными заявками для набора позиции.
Мы не можем утверждать, но можем предполагать, за какой именно ликвидностью пойдет цена.
Ликвидность - это “факт”, но не “фактор”. Мы не можем опираться исключительно на ликвидность в нашей работе.
Мы будем использовать ликвидность как цель трейда, в которой позиция будет фиксироваться. При продвинутой работе мы научимся использовать ликвидность как точку входа в позицию - тема “Order Flow”, Advanced.
