Классические уровни поддержки и сопротивления с точки зрения скопления ордеров

Классические уровни поддержки и сопротивления с точки зрения скопления ордеров

В классическом техническом анализе уровни поддержки и сопротивления являются ключевым инструментом для поиска зоны открытия позиции.

Логика этого инструмента заключается в удержании цены в рамках конкретного ценового диапазона, при этом цена не заходит ниже установленных границ. Участники рынка выставляют свои стоп приказы за данные уровни, тем самым формируя зоны ликвидности.

С точки зрения концепта Smart Money мы используем данные зоны, как зоны интереса для крупного участника.

Схематический пример

https://lh7-us.googleusercontent.com/GqBsBqc4Uap-U8CLeX-5LAXOvt03w4esKhQDsiCxHqocf4TWZac-L4FD03Ae8H3E8acemsBozvet5L9wrdLvYYSCl-M2tLmOM6IKrpvIr_R8hlSTDrxc2E7xncmR70dLQsxmJ-3jeEAOlIFFcQ0TYag

На данном примере мы наблюдаем скопление ликвидности выше и ниже максимумов и минимумов. Наша задача дожидаться пробития одного из уровней для того, чтобы не стать обратной заявкой для чужой позиции.

Графический пример

https://lh7-us.googleusercontent.com/iDmX0HixSwnekI5-vjqmKOkCqJyl2YV0Mp5dE7Y_w2mJkRuYZWWYjHzjYR_iOvc8pjLfRdIK_6kpBFKiapeOcT7k4dW34EFnZiT63Y9ySs1HGLH-KJMf90RR48FNutRoKL8M-SGYPfkrl86UqmOblbg

Для набора позиции, крупный участник дожидается пока цена будет доставлена к скоплению ликвидности. После этого он начинает свою работу с данной областью, наполняя ордера своей позиции, путем захвата обратных ордеров.

Sell orders - buy position. Buy orders - sell position.

Работа с обратными заявками обозначается как Sweep, либо же Raid (терминология используемая трейдерами).

Sweep выглядит следующим образом:

https://lh7-us.googleusercontent.com/LLjXApKJrs0nuf6kcAayVWdMcvMXs6x4WlqJQ7oIIftUmErDBYqT7GUAj7fO0y1i-jjs1QtPwNgEZfdzmxjEXTfhc0w9uFGwkuiqS3DsRfW5hcwuSbB_3BAzuKiX9ODoEn5PVD9SfFwY4haY6F6T8wQ

Нужно учитывать тот момент, что в большинстве случаев цена формирует Sweep ликвидности в одно движение и выглядит это как обычный “прокол” уровня, графически мы можем наблюдать формирование тени.

В некоторых случаях может происходить проторговка выше зоны скопления ликвидности с последующим импульсным движением. Этот импульс указывает на обмен ордеров в конкретном диапазоне скопления ликвидности.

Схематический пример обмена ордеров для набора long позиции

https://lh7-us.googleusercontent.com/U3X5b8TRCx9mbPHSU87wRXsQm9hVKoEwVYahomm22xqHA8aHNnVzh5xPOin69IBEw5gMuLhA8okHzlTZcadLITBClXZTatvI1fz-FQiUIthh_binyM1hta3-UJSakM_SUG2t7HrvxLzxSAR11_f0jTk

Схематический пример обмена ордеров для набора short позиции

https://lh7-us.googleusercontent.com/e1ygR5K80kBSW1vGGAv0JQza5AcfnKqvZN7P6v-mNLjNGIcW3XvsmFKwz5KnP3oonaHsItoCK0-dUZOsEQq4k0TVFW73RmDfRkYtg1Rf6mRJKcnUHu1T7Jtxr_GiKRifv3d5cZTQWQy-tTGbwh9_Lw4

Графический пример обмена ордеров для набора long позиции

https://lh7-us.googleusercontent.com/6FiMpdlLQG1Xvs1QDWYaYCibQR2B2GqC820SaavKyTBfE3QpjZQ9HOuQUqc4UDNjkU5Os6IVDmHL-SWQBfC0kfieUH1YcI-usZ4AN4oCZFtzOr_YOHphESKs-HeiZa6yS1yjtbtx_2ybIFWFG4cYfUo

Графический пример обмена ордеров для набора short позиции

https://lh7-us.googleusercontent.com/7FF6PDQwnFhldzeU6GnNlB-zDT9gubQwtcbnR_GcnIABxiU085lkVtx2hpY5mywrX2gFMHYwCKarbCxjoa1sBh_0tESkBBjU1DJ4S5OGNOJ9kQYOw5UmDVx6-Kqj4fhs4mNIugfcgIKPmG_RQUhyJSA

Справедливо сказать, что цена идет в ту сторону, где сконцентрировано большее количество ликвидности (ордеров участников рынка).

В то же время ликвидность является не только средством для набора позиции, но также может выступать как “топливо” для дальнейшего импульса. По той же самой причине - обратных заявок. Стоп ордерами позиций на понижение являются покупки. Благодаря этому объема для пробития уровня понадобится меньше, так как активируются обратные заявки, а крупных продавцов на рынке нет.

Как ликвидность используется в торговле?

1. Ликвидность как отдельный фактор не является точкой входа в позицию. Применяется в продвинутой работе - тема “Order Flow”, Advanced.

2. Мы никогда не знаем, послужит ли ликвидность “топливом” или обратными заявками для набора позиции.

3. Мы не можем утверждать, но можем предполагать, за какой именно ликвидностью пойдет цена.

4. Ликвидность - это “факт”, но не “фактор”. Мы не можем опираться исключительно на ликвидность в нашей работе.

Мы будем использовать ликвидность как цель трейда, в которой позиция будет фиксироваться. При продвинутой работе мы научимся использовать ликвидность как точку входа в позицию - тема “Order Flow”, Advanced.